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zxy · 2024年06月05日

rewarded factors and unrewarded factors

复习的时候看到这两个名词没有印象了,可以在说明一下指的是什么吗?

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2024年06月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Hello,亲爱的同学~

rewarded factor是指长期几十年被证明有超额收益的因子;目前有:size因子、quality因子,value因子,momentum因子。

除了这4个因子,其他因子并未在过去几十年中证明有稳定超额收益,因此不是这4个因子的,都属于unrewarded factor。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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