问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
1.资产与负债的Duration mismatch会产生什么后果吗？
2.这道题中组合管理公司firm是lender，所以应该在利率下行时long floor而不是cap--不选C，同样short bond反而会在利率下行债券价格上升的情况下亏损，所以不选B。这样理解对吗？
加入一个利率互换感觉只解决了利率下降的担忧？但是久期不匹配的问题如何解决的呢？
老师，接上一个问题的答案，为什么说“在重定价日，付浮动利率债券就相当于付出一笔固定金额，而收固定利率债券，相当于收到一笔钱P(r)”，固定利率债券收到的不应该是固定金额吗？
四个可否都以下，看不太懂，尤其是各个策略的效果和为什么会有这样的效果的逻辑也可否一下。
老师好， 这道题题目都看不懂，能翻译一下吗？资产管理公司管理一个固定收益债券（什么叫管理？买了债券还是卖了债券？）什么叫bonportfolio ownea pension fun Pension Fun是又一家公司吗？这家公司发行的这个bon所以资产管理公司是买了债券吗？
