NO.PZ2019040801000014
问题如下：
According to the above probability matrix, the covariance of stock A and stock B is:
选项：
A.-0.165.
B.-0.0657.
C.0.009.
D.-0.0567.
解释：
B is correct.
考点：Covariance & Correlation Coefficient
解析：协方差的公式为COV(A,B)=E(AB)-E(A)E(B)
E(AB)=0.3*(-20%)*70%+0.4*20%*30%+0.3*30%*(-20%)=-0.042+0.024-0.018=-0.036
E(A)=(-20%)*0.3+20%*0.4+30%*0.3=-0.06+0.08+0.09=0.11
E(B)=70%*0.3+30%*0.4-20%*0.3=0.21+0.12-0.06=0.27
所以COV(A,B)=E(AB)-E(A)E(B)=-0.036-0.11*0.27=-0.0657
老师你好，请问为什么E(AB)等于两个return的乘积再乘以probability？EXPECTATION是一个组数字的MEAN，为什么这里这样算不太理解。谢谢。
