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阿44 · 2018年08月21日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
想问一下B为什么不对?regression不是通过知道delta y 和 delta H 更精确的比率来求得合适的对冲量吗
妙悟先生品职答疑助手 · 2018年08月22日
因为回归套期使用的是历史数据进行回归分析,找到标的资产和套期资产利率变动的关系,既然是历史数据必然是限定在一定范围,如果term structure的变化超过了历史数据涵盖的范围,说明未来两者的变动关系可能没办法通过历史数据来解释,回归分析准确性自然就会下降,所以B中这个any太绝对了,并且这也不是回归套期的优点。
老师能不能讲一下C为什么不对?谢谢!
意思是回归对冲可以动态估计波动?
为什么不是A呢?
求详细,完全不懂