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依蔓 · 2018年08月21日

Waterfall Structure: Three-tiered Securitization Structure例题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
老师，这个地方，最后一期是有interest的，CF里也含有interest，为什么分配到Senior和Junior只要本金？
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orange品职答疑助手 · 2018年08月22日

同学你好，请问你说的没有发的interest，是指outflow中应该给senior和mezzanine层发coupon吗？如果是的话，之所以没有，是因为本题题目中没有给出senior和mezzanine tranche的利率，所以就没有考虑。如果题目中给了每个层的利率，那是应该付的（见下图）


依蔓 · 2018年08月23日

嗯嗯，后来我自己也琢磨明白了😂

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