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Timedbean · 2024年06月03日

（1-L）*fi*(L)

  1. FRM I
  2. Quantitative

 老师好，这里我听了好几次，还是没有太明爱为什么（1-L）*fi(L) 就是一个short-run stationary dynamics. 请问这里可以再2具体说说吗。谢谢11:24 (1.3X) 




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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年06月03日

同学你好，short-run stationary其实就是加入了近期数据的考虑因素，就这个式子而言，增加的是近两期数据作为一个因子乘进去。如下图绿框位置：




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