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轧称的棉花糖 · 2018年08月20日

NO.PZ2016070201000038

这道题没看懂,老师能不能讲解下?


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orange品职答疑助手 · 2018年08月21日

同学你好,在均值回归的特点下,一个变量每次的改变量应该是 dr=k(θ-r)dt,其中k为均值回归的速率,θ为长期水平的均值,r为当前的值。k需要大于0,并且 θ-r 这个顺序不能弄反,否则就不符合均值回归的定义了。(r小于θ时,改变量一定要大于0,才能使现在的均值,往更大的长期均值回归。反之同理)。所以本题中就有了a(μ-St-1)的式子,这个就是改变量。(a是通过线性回归得出的速率,要取绝对值使它变成正数)

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