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小雨 · 2024年06月02日

interest rate risk, yield curve risk and spread risk

 06:01 (1.5X) 


这里的yield只包含benchmark的收益和spread,也就是只反映了interest rate risk和spread risk,那yield curve risk在哪里反应呢?


1 个答案

pzqa31 · 2024年06月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


是这样的,Interest rate risk算是一个总括概念,能表达所有的利率风险了;有些参考书会对portfolio使用Yield curve risk,因为影响Portfolio价值的是整条Yield curve。但其实两个整体区别不大,都可以理解为利率风险。

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