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Dinny · 2024年06月02日

关于vix futures


请问老师, 这个题目,为什么要先算两个月份中spread的大小?


或者,这个题目的逻辑和原理是什么啊… 确实完全不明白,麻烦老师解答

1 个答案
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pzqa31 · 2024年06月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题的前提是期限结构不变,当前时刻现货vix是13.5,近月期货14.1,远月期货15.4,那么我们现在买近月,空远月,1个月后,近月会从14.1降至13.5,损益-0.6,远月会从15.4降至14.1,损益+1.3,汇总后可以得到正的profit。

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