11:15 (2X)
(1)这道题一期为什么不是3个月,而是1个月——不是应该以派息周期作为一期吗?是否默认短于一年的,每期是1个月?
(2)折现的时候3%为什么直接用,这不是年化3%吗,这不应该是(1+APR4/4)^4 = 3%,求APR4么?
李坏_品职助教 · 2024年06月02日
嗨,从没放弃的小努力你好:
折现周期小于1年默认用1个月作为一期。
(1+3%)^(3/12)其实就是以1个月作为一期的复利折现,就是把折现期间看做是3/12 年。计算小于1年的衍生品问题,不需要求APR这么复杂,直接把1个月作为一期,然后复利折现就行了。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
404 not found · 2024年06月02日
第一,不论折现期是多少(幂指数是多少),3%不是应该换成月利率3%/12吗?第二,APR不就是用在小于一年期,统一期限的吗?