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sunny_6090 · 2018年08月19日

FRM二级课程market risk的极值理论的问题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
课程里老师说公式指极值中的极值概率，也画图了阴影部分，但是公式里是X减u小于x，我觉得是极值里偏小部分的概率，是非阴影部分，所以想问一下是不是我的理解错了。
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orange品职答疑助手 · 2018年08月20日

同学你好，就是你把它当成一个新的、由原分布中损失大于u的部分截取出来的，并都取了绝对值的分布来看。这个新分布中，所有分位点的绝对值都大于u。

经过“筛选”后，它就跟普通的分布函数F(x)=P（X<=x)一样了

sunny_6090 · 2018年08月20日

明白了！谢谢

orange品职答疑助手 · 2018年08月20日

同学你好，这边相当于是把尾巴上损失的情况单独取出来，然后类似于VaR那样，将损失加了绝对值。也就是说，新画的那个奇怪的分布，就是超过u的尾巴上的损失的分布，是加了绝对值的。这样子同学你就可以理解了吧？

sunny_6090 · 2018年08月20日

木有明白。。为什么是小于呢？X超过u的部分小于x，阴影部分是大于x呀

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