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轧称的棉花糖 · 2018年08月19日

HS simulation对比riskmetrics法

HS simulation对比riskmetrics法,HS 不需要遵从noormal分布,所以应该不需要要求volatility小和stable才对啊?而且会要求更多的data才对啊?


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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年08月19日

这题考查的是HS和RiskMetrics的比较优势。此题的核心是RiskMetrics的假设是正态分布,在新兴市场中容易出现极端事件,是不太符合正态分布的,所以HS有比较优势,所以A选项正确。而数据量越大越趋近于正态分布,此时HS就没有了比较优势,所以D选项错误。

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