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轧称的棉花糖 · 2018年08月19日

duration和convexity是同向变化的关系

duration和convexity是同向变化的关系,但是duration表示风险或者平均还款期,那么应该是越小越好?而convexity对investor是越大越好啊?.jpg


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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年08月19日

Duration和Convexity对债券价值的影响公式如下,有公式可知,在利率下降时Duration越大,对债券持有人越有利,越小越不利,而convexity由于是乘以利率变化的平方,因此是越大越好。

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