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ciaoyy · 2018年08月19日

蝶式期权例题 (在combination stratigies视频里)

1.这里是不是有错误呀?既然是put,为什么profit是S-X不是X-S呢?

2.profit中,怎么判断哪些项目是0还是X-S呢?--即怎么从图形判断蝶式期权是否行权


ciaoyy · 2018年08月19日

而且用老师方法算,结果为-1;若按照X-S方法算,结果为-2。为什么都不是正的呢?

1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年08月19日

同学你好,这边应该是李老师笔误了,因为是put,所以应该写成max(0, K-S)。本题答案没有问题,正确的过程如下图,谢谢同学你的指正,我们会进行勘误。

同学你可以把图片下载下来,然后旋转一下再看

当整个策略盈利的时候才会执行。因为这个策略是几个期权的组合,所以算一下每个期权的盈亏,然后将其相加,如果盈亏大于0就执行

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