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西红柿面 · 2024年05月26日

这里LSF在60天的libor我看题干里都没有给

 08:37 (2X) 这里LSF在60天的libor我看题干里都没有给,考试时候都会给出这些信息的对吧?




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李坏_品职助教 · 2024年05月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个题已经给了在60天的LSF的所有利率了。

比如LSF60(30) = 0.06, 这个表示60天到90天之间的利率是0.06,那么60天到90天的折现因子BSF60(30) = 0.9950,所以把90天的现金流折现到60天,只需要乘以0.9950就行了。


瑞士法郎在60天的所有现金流折现之和 = [0.017375 * (BSF60(30) + BSF60(120) + BSF60(210) + BSF60(300))+ 1.25*BSF60(300)] * 0.82

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