08:37 (2X) 这里LSF在60天的libor我看题干里都没有给,考试时候都会给出这些信息的对吧?
李坏_品职助教 · 2024年05月26日
嗨,爱思考的PZer你好:
这个题已经给了在60天的LSF的所有利率了。
比如LSF60(30) = 0.06, 这个表示60天到90天之间的利率是0.06,那么60天到90天的折现因子BSF60(30) = 0.9950,所以把90天的现金流折现到60天,只需要乘以0.9950就行了。
瑞士法郎在60天的所有现金流折现之和 = [0.017375 * (BSF60(30) + BSF60(120) + BSF60(210) + BSF60(300))+ 1.25*BSF60(300)] * 0.82
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!