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𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2024年05月25日
15:39 (1.5X)
请问李老师说的“两个alpha和一个beta”跟讲义上reasons of long/short strategy有什么关联?谢谢。
笛子_品职助教 · 2024年05月26日
嗨,从没放弃的小努力你好:
market neutral是获取alpha的,做多的部分强于index,做空的部分弱于index,获得两个alpha。
但在market neutral的同时,如果判断市场是bull的,不想错过上涨,于是做多股指期货,这就是获取了Beta。
因此才有:market neutral + 做多股指期货,是两个alpha,一个Beta
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!