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𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2024年05月25日

不明白这里为什么要讲到两个alpha和一个beta

 15:39 (1.5X) 


请问李老师说的“两个alpha和一个beta”跟讲义上reasons of long/short strategy有什么关联?谢谢。


1 个答案
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笛子_品职助教 · 2024年05月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


market neutral是获取alpha的,做多的部分强于index,做空的部分弱于index,获得两个alpha。

但在market neutral的同时,如果判断市场是bull的,不想错过上涨,于是做多股指期货,这就是获取了Beta。

因此才有:market neutral + 做多股指期货,是两个alpha,一个Beta


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