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Charlotte · 2024年05月25日

不理解解析,需要更详细的题目解析


需要更详细的答案解析,看答案解析没明白

1 个答案

Kiko_品职助教 · 2024年05月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


根据组合计算方差的公式,

组合中单个资产的方差是稳定不变的,这里里面只有cov或者是资产之间的相关系数是可变量,为了降低整个投资组合的方差,只有寻找资产间相关系数最低的资产。

相关系数的求解通过计算器可以算出来。以A选项资产1 & 资产2的收益率相关性系数计算为例,打开金融计算器:

【2nd】【7】进入data模式,首先清除历史记录【2nd】【CLR WORK】

依次输入两组数据:X01=12【↓】Y01=12【↓】X02=0【↓】Y02=6【↓】X03=6【↓】Y03=0【↓】;

[2nd][8]进入STAT模式,一直按向下的箭头,直到出现r,r=0.5。说明两组数据的相关性系数=0.5。

同理,可以计算出资产1&资产3收益率的相关性系数为-0.5,资产2&资产3收益率的相关性系数为-1。

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努力的时光都是限量版,加油!

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