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Andi120 · 2024年05月25日
为啥这里是约等于？不应该是等于吗？
pzqa31 · 2024年05月25日
嗨，努力学习的PZer你好：
因为delta只能描述线性关系，不能描述非线性关系，而这两者并不是只有线性关系，更精确的应该加上二阶导gamma的影响。这就类似于咱们学债券，利率和价格之间也不完全是线性关系，而是有凸性的，精确的应该考虑convexity。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
