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ciaoyy · 2018年08月17日

calendar spread日历价差

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

完全不明白为什么直的是距离到期日金，short-dated；曲线距离到期日远，longg-dated。老师直接跳过去了


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年08月17日

这两个图都是短期权到期时的图，横坐标为短期权到期时的股价。因为长期权的value要考虑时间价值，它的有个折现，所以它是弯的，这个李老师有提；而由于此时此刻就是短期券到期日，所以短期权的value曲线不需要折现，自然是直的

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