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白泽 · 2024年05月22日
11:41 (1.5X)
画图法算value的时候，比如30天的时候，上方是 1+ f90，下方是coupon和本金折现到t=30，可以上下都不加本金吗？
李坏_品职助教 · 2024年05月23日
嗨，爱思考的PZer你好：
不能去掉本金。
求swap的value的原理是把上下两部分看做两个债券（固定利息债券和浮动利息债券）的价值作差，既然是用债券的价值，那债券的所有现金流都得算进去。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
