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biguo · 2024年05月22日
VIX options讲义这里提到：increase in the VIX and VIX futures are negatively correlated with the price of equity assets.为什么是负相关呢？能不能解释一下，谢谢
pzqa31 · 2024年05月23日
嗨，爱思考的PZer你好：
VIX也被称为“恐惧指数”，是衡量投资者在一定时期内对波动率预期的指标，VIX期权与标的股票价格其实是负相关的，我们知道期权又被称为是唯恐天下不乱的衍生品，如果要做多波动率就需要买期权嘛，所以解析说交易员通常在波动率增大的时候才会选择购买期权。而市场波动很大的时候往往意味着股市发生抛售行为，此时股价是下跌的，所以实证研究得到两者是负相关的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
