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天天吃饭团 · 2024年05月21日

在计算Expected Excess Return时，用的EffSpreadDur是否应该是0时刻的Duration？

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 06:26 (2X) 




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1 个答案
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pzqa31 · 2024年05月22日

嗨，努力学习的PZer你好：


不一定是零时刻的，应该说是计算收益这个时间点的，只是这类题目基本假设EffSpreadDur是不变的。


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努力的时光都是限量版，加油！

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