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沐沐的方盒 · 2024年05月19日

wf=0？

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

 17:52 (2X) 

Mean-variance optimization (3): Constraints这门课，2倍速17分52秒：

为什么wf=0？


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2 个答案

lynn_品职助教 · 2024年05月21日

嗨，努力学习的PZer你好：


是不是何老师在视频里讲错了？应该是风险是0，不是权重是0吧？


嗯嗯是的

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

lynn_品职助教 · 2024年05月20日

嗨，努力学习的PZer你好：


1、这里的0是指无风险资产为组合贡献的风险为0（15%的权重乘以无风险资产的方差0）


2、是所有题目都默认这个结论，无风险资产在CFA这里是无论如何都没有风险的，即没有波动，和其他风险资产的波动性完全没有相关性。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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