问一道题：NO.PZ2016082405000033 [ FRM II ]

如果是95%的置信区间，也是这个结果吗？

为什么？

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orange品职答疑助手 · 2018年08月14日

同学你好，如果置信水平时95%，那么WCL就等于0了。这道题是比较特殊的，因为一旦违约，那就全部违约。

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他这里说的20position是指有20笔相同的贷款吗?如果是这样的话为什么不能用二项分布算标准差为np(1-p)=（20*98%*2%）^0.5=0.626再找2.33处的分位点算呢？

2020-10-23 12:13 1 · 回答

老师，fault probability = 1-confinlevel 可以这样理解吗？

2020-03-21 15:26 1 · 回答

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2020-02-19 18:21 1 · 回答

想问答案的倒数第二句话“the cret vis finethe quantile of the cret loss less the expecteloss of the portfolio.\"这句的意思是cvar=WCL-EL的意思么？然后在这里面，wcl因为是99%，大于98%,所以wcl=1million?

2019-08-17 10:57 1 · 回答

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2019-08-03 20:08 1 · 回答

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