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刘翠微 · 2024年05月17日
李坏_品职助教 · 2024年05月17日
嗨，努力学习的PZer你好：
因为题目已经给出了dw=-0.4，而dw本身已经包含了dt。
所以dr = σ*dw = 1% * （-0.4）=-0.4%
一个月之后的spot rate = 6%-0.4%=5.6%
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
