想问一下老师为什么这个只考虑上节点1.75%而不考虑下节点0.75%呢
李坏_品职助教 · 2024年05月17日
嗨，从没放弃的小努力你好：
因为这个题是让我们求出Year 1时刻的期权价值（现在就是Year 1时刻），而题目已经假设在0-1Year这个时间段，利率已经上升到1.75%了。
所以这个利率二叉树有用的部分就是，利率现在的水平是1.75%, 未来有两种可能，要么涨到2.25%, 要么跌到1.25%.
期权在现在的价值 = 1.5million* [0.5*0 + 0.5 * (1.5%-1.25%)] / (1+1.75%)= 1843
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！