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ww · 2024年05月16日

还是没有明白conditional和unconditional PD的区别。。

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

 19:02 (1.5X) 


unconditional PD是前两年不违约第三年违约的概率

conditional PD也是前两年不违约第三年违约的概率

这俩有啥区别，为啥计算方法不一样呢。。。


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1 个答案

pzqa27 · 2024年05月17日

嗨，努力学习的PZer你好：


unconditional PD可以认为是单独看第三年的一个违约概率，不用考虑前2年的生存概率。

而conditional PD一定要考虑前两年不违约的概率，然后再结合第三年的违约概率。

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