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Crastrom · 2024年05月16日

frm2级2024年pe2第58题

老师,这个题目没看懂,vltb发长债和用一部分deposit去付margin为啥影响的nsfr,而不是lcr?感觉deposit这个事情挺急的啊

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年05月18日

同学你好,NSFR=ASF/RSF,下面截图题目再往上一点的位置给了条件说RSF不变,而绿框的部分解释了ASF在变大,所以NSFR是上升的。


D选项LCR=HQLA/ 30天CF净流出。 下图给了条件,分母是不变的,同时银行买了国债,分子上升。所以LCR应该上升的。

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