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巴伦 · 2024年05月16日

请问标准差这个68%是怎么得到的

 15:04 (1X) 




1 个答案

pzqa31 · 2024年05月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


这里的tracking error是指fund return的标准差,题中说manager targeting a 1.25% tracking error of the fund,意味着fund的σ为1.25%,那么(μ-σ,μ+σ)=68%,也就是说,有68%的概率落在这个区间内。

注:(μ-σ,μ+σ)=68%

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