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Carolyne · 2024年05月16日
C是scenario limits
请问这里为什么有 risk budgeting? budgeting不是指按照部门 allowable VAR 多少分配risk 吗
品职助教_七七 · 2024年05月17日
嗨，从没放弃的小努力你好：
上面的同学回答正确。“...VaR limit of $10m” 就是这个基金所做的整体风险预算。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
时光伤痕 · 2024年05月16日
我觉得这里stop loss limit是体现在超过15m就买protective put，risk bugeting体现在算VaR，就是你已经有了总共的风险敞口了，当然按照unit分配那是下一步的事情，算VaR本身我就的就是一种风险预算。
