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巴伦 · 2024年05月16日

为什么预期利率下降,要增加duration

 28:53 (1X) 


是因为负债的BPV大于assets吗?所以受利率下跌影响,负债增加的比资产快?


1 个答案

pzqa31 · 2024年05月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是的,当预测是利率会下降,在这种利率的预期下,Overhedge,使得资产上升幅度更大,扩大资产与负债间的Surplus来获利。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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