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YAO Monica · 2024年05月15日

CDS的long bond vs国债是对冲经济变差的避险工具

 24:43 (2X) 

  • long CDS= short CR= short bond(risky的公司债,有CR)
  • 经济变差买,买国债,避嫌。这里的国债认为是没有CR

所以,在做basis trade的时候,long CDS同时应该是long risky 公司债,而不是国债。

是这个意思吧?



1 个答案

pzqa31 · 2024年05月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的。

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努力的时光都是限量版,加油!

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