开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

YAO Monica · 2024年05月15日

CDS的long bond vs国债是对冲经济变差的避险工具

  1. CFA II
  2. Fixed Income

 24:43 (2X) 

  • long CDS= short CR= short bond（risky的公司债，有CR）
  • 经济变差买，买国债，避嫌。这里的国债认为是没有CR

所以，在做basis trade的时候，long CDS同时应该是long risky 公司债，而不是国债。

是这个意思吧？



添加评论
1 个答案

pzqa31 · 2024年05月16日

嗨，爱思考的PZer你好：


是的。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 109

    浏览
相关问题