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恬恬爱吃香菜 · 2018年08月12日

问一道题：NO.PZ2018062010000012 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Fixed Income

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

老师你好，这道题目考察的知识点怎么理解呢，谢谢解答

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1 个答案

V哥_品职助教 · 2018年08月13日


本题考查bond convexity，利率变动幅度相同时，凸性的存在使债券价格有“涨多跌少”的性质。
当利率下降80bps，债券价格上升3%，所以当利率上升80bps，债券价格下降小于3%。因此，如果债券价格下降3%，则利率上升的幅度要大于80bps才可以。

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老师，请问这道题可不可以这么理解价格和利率都是涨多跌少的关系？

2020-03-15 17:52 1 · 回答

这类题目总是错，老师有没有好的思考方法？绕弯多了容易错

2020-03-01 12:33 1 · 回答