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北欧神父 · 2024年05月15日

麻烦老师详细讲下b选项,谢谢

* 问题详情,请 查看题干

NO.PZ202207040100000306

问题如下:

Which of the analysts’ statements regarding the fundamental approach is the most accurate?

选项:

A.

Statement 1

B.

Statement 2

C.

Statement 3

解释:

A is correct. Statement 1 is correct. The fundamental approach is a subjective investment process that uses discretion in making decisions.

B is incorrect. Statement 2 in incorrect. Determining a security’s exposure to selected variables that predict its return is a quantitative, not a fundamental, approach to active equity management.

C is incorrect. Statement 3 is incorrect. Using a portfolio optimizer to control the risk in the construction of a portfolio is a quantitative approach.

麻烦老师详细讲下b选项,谢谢

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2024年05月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


Hello,亲爱的同学~

我们先看原版书里关于Quantitative的一些描述:


基金经理使用公开信息来预测stock 收益,并使用因子来建立收益预测模型。


我们再看statement2:


基金经理选择一些变量来预测收益,并通过预测的收益来决定股票的持仓。


statement2这句话,与原版书这句话,虽然具体语句描述上有所差异,但所说的是一个意思。

因此statement2属于量化。

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