老师,答案的最后一句话,增加sector diversification会增加cross correlation of the portfolio,其中cross correlation of the portfolio是什么意思。我知道的是correlation between portfolio and benchmark越大,active risk越小,跟cross correlation of the portfolio一个意思么
笛子_品职助教 · 2024年05月15日
嗨,努力学习的PZer你好:
老师,答案的最后一句话,增加sector diversification会增加cross correlation of the portfolio,其中cross correlation of the portfolio是什么意思。我知道的是correlation between portfolio and benchmark越大,active risk越小,跟cross correlation of the portfolio一个意思么
Hello,亲爱的同学~
是一个意思。
cross correlation of the portfolio就是correlation between portfolio and benchmark
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