合理收益率算出来是21%，和预期收益率相同，为什么还要再考虑贝塔？
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
市场组合收益率13.5%是如何计算的？
这里expectereturn 是市场预期值，还是模型计算值？
相当于计算出来的21%和题目告知的21%/是同一个要素，比较熟悉的market 收益应该是15.5%，然后进行比较？
老师你好，请问一下C，是不是缺少一个个股和大盘的相关系数，youge有这个才能计算出个股的波动
CAPM公式算出来的是组合A的收益率对吧，算出是21%，和题目中预期sho'y收益一致，但是对比的都是A组合与市场组合的收益率，市场组合的收益率怎么算？ 是不是把β换做1即可？ 那这道题给了这么多信息，结果就是看β是否大于1不就行了？是这个意思吗？ 感觉这题有很多陷阱。
