RyanR · 2024年05月15日

UL不是σ吗。为什么这个图里展示的是EL+UL = VaR

1. FRM II
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 03:04 (2X) 

μ+Zσ=VaR，μ是EL，σ是UL。我一直是这么记的。请老师指点一下哪里理解错了。