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Sean711822 · 2018年08月12日

关于GARCH模型实务问题的请教

老师好!

关于GARCH模型我有以下两个问题不太明白:

1、公式中 “对于昨日风险预测sigma(即σn-1)” 这一项在实务中请问如何计算得出?对于已经成为历史的数据,能否直接对历史收益率数据进行波动率求解得出?

2、波动率的长期均衡水平如何求解?

谢谢!

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年08月13日

同学你好,不好意思,我和另一个负责答疑的助教并没有在实务中从事这方面的工作,所以这种实务性的问题我们不敢乱回答。同学如果你感兴趣的话,可以在相关学术群里讨论,也许会有从事这方面工作的人,能给出准确的答案。

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