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十六岁的烟火 · 2018年08月11日

问一道题:NO.PZ2016071602000016 [ FRM II ]

为什么同时持有long和short cerrelation 高风险低?

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年08月12日

这个道理其实很简单,同时持有Long和short头寸其实就相当于hedge,相关性越高表示两者的价格变动越一致,由于一个是long,一个是short,在相关性为1的情况下,两者变化的价值相同,方向相反,完美对冲风险。