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Bonnie Lin · 2024年05月14日

expected effect

  1. CFA II
  2. Portfolio

​expected effect of each factor is zero in macroeconomic factor model这句话怎么理解的？为什么是0

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1 个答案

品职助教_七七 · 2024年05月15日

嗨，努力学习的PZer你好：


macroeconomic factor model里面的factor是surprise。长期来看，surprise为0。故factor的期望值为0.

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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