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dream66 · 2024年05月14日

关于duration,其他部分都理解饿了,这个画圈的是怎么算的



1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年05月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题把yield变动拆分为三个组成部分:parallel,steepness,curvature。每个组成部分都对应自己的一个久期。

DL表示Parallel对应的久期,根据表格的数据,1年,5年,10年期在Parallel上都有1单位,所以DL = D1+ D5+D10,

DS表示steepness的久期,根据表格,DS = -1*D1 + 0*D5 + 1*D10;

DC表示curvature的久期,DC = D1 + 0*D5 + D10.


前面已经求出effective duration = 1/3 * (1+5+10)=5.3333,而5.3333也是由3个部分组成:

  1. 1年期的D1 = 1/3*1 = 0.3333;
  2. 5年期的D5 = 1/3 * 5=1.6667;
  3. 10年期的D10 = 1/3 * 10 = 3.3333.

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