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Andi120 · 2024年05月13日

Cost of slippage


这里根据老师的讲义来说的话是不是书上最后这一步计算打错了,应该是除以1.15%?


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笛子_品职助教 · 2024年05月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里根据老师的讲义来说的话是不是书上最后这一步计算打错了,应该是除以1.15%?

Hello,亲爱的同学~

老师在课堂上,并没有说原版书这里打错了。

这里看出来:

个股在指数里的权重,最小是0.015%。


这里看出来:

最大position ,是0.015%(个股在指数里的最小权重)的10倍,或者index weight + 1.5%,在这两者中取最小值。

前者算出来最小是0.15%,后者算出来最小是0.015%+1.5%。既然取最小值,则最小值算出来就是0.15%。

原版书这里没有打错哦。


这类计算AUM的题目,并不存在什么明显的知识点。

AUM计算的关键是,阅读理解,读懂题目。

题目文字描述什么,就翻译成计算式。

一步一步根据描述来算,就可以了。

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