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元素周期膘 · 2018年08月10日

问一道题:NO.PZ2016082403000009

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


请问一下monte carlo simulation不就是full valuation的一种吗?

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年08月10日

同学你好,你说的没错。这道题是notes上的原题,但我觉得这道题出的并不是很合适,它之所以说全估值法不是最合适的,是因为MBS等衍生产品的情景数过多,用全估值法(此处就是蒙特卡洛模拟)的计算量过大。而究竟是什么方法更合适呢,FRM考纲里又没有说。所以,建议就了解一下相关结论,即:用全估值法计算MBS等衍生产品的VAR的计算精确度较高,但因为这些衍生产品过于复杂,导致可能的场景太多,所以用全估值(蒙特卡洛模拟)的计算量过大。

以下是notes的相关知识点截图。