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phoebeqp · 2024年05月12日
10:04 (2X)
MRR-OIS spread, maturity都不match，能反映liquidity risk吗？
相反，TED spread是明确说反映credit risk和liquidity risk的，而且这里的MRR是overnight rate，MRR-OIS的MRR是三个月，为什么TED不更好呢？
品职答疑小助手雍 · 2024年05月14日
但是在spread的侧重点上还是MMR-OIS会比较侧重liquidity risk。可以听一下这段的总结。
品职答疑小助手雍 · 2024年05月12日
同学你好，时间不match也可以反应流动性风险的，时间也可以体现流动性溢价。
TED多包含了credit risk反而不合适了。
phoebeqp · 2024年05月14日
MRR-OIS spread 也有credit risk啊
