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Tomatoke · 2024年05月12日

European put

答案就是copy就不放了。

B选项,r增加,Price减少,那put value不应该增加吗。所以为什么是reversely related


1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年05月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


欧式看跌期权的exercise value如下:

当r上升时,X*(1+r)^(-T-t) 是变小的,而其他参数不变,所以X*(1+r)^(-T-t) - St变小,所以value变小。


所以欧式看跌期权的value与r是inversely related。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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