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七七 · 2024年05月12日

经济变好，信用利差下降，短期下降更多，信用利差曲线变陡峭，短期信用风险下降为什么应该sell 短期 CDS protection

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 08:57 (2X) 




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pzqa31 · 2024年05月12日

嗨，爱思考的PZer你好：


这样可以理解哈：CDS是一份保险，如果预期风险变大（表现为credit spread上涨），那么要buy CDS；如果预期风险变小（表现为credit spread下降），那么要sell CDS。然后这里说短期信用环境变好，短期资产的信用利差会越来越小，所以要sell 短期CDS。

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