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senyyf · 2024年05月12日
请问下计算VAR中，是否是都左侧单尾概率，1%、2.5%、5%的Z值分别是多少？
品职助教_七七 · 2024年05月12日
嗨，从没放弃的小努力你好：
VaR描述的都是损失，也就是左侧单尾。
1% VaR对应-2.33；
2.5% VaR对应-1.96；
5% VaR对应-1.65；
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
