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Dinny · 2024年05月11日
请问老师，为什么barbell适合yield curve twists的情况呢？非平行移动不是应该属于struckctual risk吗？ 那应该是更小的convexity才对啊，barbell的convexity更大啊？我的逻辑错在哪里
pzqa31 · 2024年05月12日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你说都是免疫效果好，而这里说的是利率平行移动时，Duration相同情况下，Convexity越大的组合有“涨多跌少”，所以Barbell在平行移动时表现会稍微更好一些，从这个层面理解就可以了。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
