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Carolyne · 2024年05月11日

C选项

请问C选项 为什么是value of the benchmark bond? 而不是being evaluated? 我们目的不是就是要找到一个和这个债券(此债券为任意债券吧?为什么偏要是benchmark债券?)市场价格一样的利率路径吗?什么是benchmark债券?


1 个答案

pzqa31 · 2024年05月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


回忆一下咱们构建二叉树的前提假设:1.假设利率的模型;2,假设利率波动率;3.需要得到的benchmark利率二叉树通过了校正。构建出来的利率二叉树要和当前benchmark bond的市场价格相匹配,这样才能说我们构建出来的利率二叉树是正确的。如果我们利用构建出来的利率二叉树对benchmark bond进行估值,发现和当前市场价格不一致,我们就要调整我们的利率二叉树,直到和市场价格一致为止。这里的benchmark可以理解为市场基准。

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