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Ella · 2024年05月11日

这个知识点在新考纲范围内吗

NO.PZ2020010801000031

问题如下:

Why does a variable with a large variance inflation factor indicate that a model may be improved?

选项:

解释:

When a variable has a large VIF, it is highly correlated with the other variables in the model. The parameter on this variable is usually poorly estimated, and so dropping it tends to have little impact on the fit of the model.

这个知识点在新考纲范围内吗

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2024年05月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个考点也在考纲里, 可以参考FRM一级 quant科目基础班讲义“Violations of Regression Assumption”的最后一页:


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努力的时光都是限量版,加油!